"La previsione è molto difficile, specialmente per quanto riguarda il futuro."

Niels Bohr

Sarebbe bello poter conoscere il futuro, o forse no, chi lo sa. Fatto sta che, come non mi stanco mai di ripetere in questo blog e in ogni incontro con clienti o potenziali tali, non è possibile, facciamocene una ragione.

Senza dover imparare l’arte della divinazione, c’è però un metodo che potrebbe darci una visione più chiara del domani. Parliamo della simulazione Montecarlo.

No, non stiamo parlando di un circuito di Formula 1 né di una ridente (e decisamente prospera) località, ma di un sofisticato metodo matematico-statistico che aiuta a valutare i rischi e le probabilità di successo di un piano finanziario.

Che cos'è la simulazione Montecarlo?

La simulazione Montecarlo prende il nome dal celebre casinò monegasco. Perché? Perché è un po’ come giocare a dadi con le probabilità. Il concetto alla base è semplice: si utilizzano migliaia (o persino milioni) di scenari ipotetici per calcolare le probabilità che un determinato piano finanziario abbia successo.

In pratica, il software di simulazione genera un vasto numero di possibili scenari futuri, tenendo conto delle variabili che l’utilizzatore inserisce. Tendenzialmente si possono inserire variabili come tassi di interesse, inflazione, rendimenti di mercato, e perfino eventi imprevisti come crisi economiche o nuove pandemie (sì, purtroppo possono accadere di nuovo). Oppure, più semplicemente, si possono inserire serie storiche di dati, più lunghe sono e meglio è.

In parole povere: la simulazione Montecarlo prende tutti gli "e se?" che ci tengono svegli la notte e li analizza in modo statistico. "E se i mercati crollano?" "E se l'inflazione schizza al 10%?" "E se domani dovessi vincere alla lotteria?" (Beh, forse quest'ultimo no, ma sognare non costa niente.)

Perché dovresti usarla?

Se stai pianificando il tuo futuro finanziario, che sia per la pensione, l'educazione dei figli o l'acquisto di una villa con piscina, la simulazione Montecarlo può aiutarti a capire come comportarti in diversi scenari. Immagina di avere due piani: il Piano A, con un portafoglio d'investimento aggressivo, e il Piano B, più conservativo. Quale ti garantirà una pensione serena, anche se i mercati fossero più instabili di un tavolo zoppo?

La simulazione Montecarlo può aiutarti a rispondere a questa domanda, dandoti un’idea realistica delle probabilità di successo (o fallimento) dei tuoi piani finanziari. Non ti dirà con certezza cosa accadrà, ma ti fornirà uno strumento prezioso per prendere decisioni informate.

Invece di vivere con il costante terrore che il tuo piano di pensionamento possa essere messo a repentaglio da un singolo evento avverso, la simulazione Montecarlo ti consente di pianificare anche per gli scenari peggiori, offrendoti un margine di sicurezza.

Un po' di realismo, per favore!

Un errore comune che le persone commettono è basare il proprio piano finanziario su previsioni "lineari" troppo ottimistiche: "Ok, se guadagno il 7% all'anno, sarò ricco tra 20 anni!" Peccato che i mercati non si comportino in modo così prevedibile. Ci sono anni in cui tutto va bene e altri in cui... beh, tutto sembra andare a rotoli.

La simulazione Montecarlo, al contrario, considera le fluttuazioni del mercato e i colpi di scena lungo il percorso. Ti aiuta a capire cosa potrebbe succedere nel migliore, peggiore e medio dei mondi possibili.

Ma quindi, la simulazione Montecarlo è infallibile?

Non proprio. La simulazione Montecarlo non è la risposta definitiva a tutte le tue domande finanziarie, né è uno strumento magico che elimina il rischio. È solo un modello, e come tutti i modelli, è buono tanto quanto i dati che gli dai. Ma ciò che fa di straordinario è permetterti di gestire il rischio in modo più strategico e meno impulsivo.

Come ama ripetere Nicholas Nassim Taleb riferendosi proprio alla simulazione Montecarlo, la matematica è un modo di pensare.

Questa metodologia ci aiuta proprio a pensare ed a valutare i possibili effetti che diversi scenari, di per sé imprevedibili, possono avere sulle nostre finanze.

Conclusione: il tuo GPS nel mondo degli investimenti

Se usata correttamente, la simulazione Montecarlo può essere una risorsa potentissima per la tua pianificazione finanziaria, aiutandoti a prendere decisioni più sagge e ponderate. Non garantisce il successo, ma ti mostra un quadro più completo delle possibilità, aiutandoti a gestire l'incertezza.